상관 트레이더

step 1

상관 트레이더는 구성 가능한 시간 프레임(예: 최근 H1 막대)에 걸친 상품 간의 상관 관계를 보여줍니다. 상관 관계는 -100 ~ +100 범위의 척도로 측정:

+100은 기호 A와 B의 가격 변동이 동일했음을 의미합니다 (“플러스 상관 관계”).
-100은 기호 A와 B의 가격 변동이 정확히 반대였음을 의미합니다. B가 내려갈 때 A가 올라갔으며, 그 반대의 경우 (“마이너스 상관 관계”).
0은 상품이 독립적으로 이동했음을 의미합니다.

상관관계는 거래 위험에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 다음 차트는 같은 기간 동안 H1 EURUSD 및 USDCHF를 보여줍니다:

이 상품들은 매우 강한 음의 상관관계(약 -95)를 가지고 있었고, 만약 당신이 이 기간 동안 EURUSD에 매수를, USDCHF에는 매도를 또는 그 반대의 포지션을 가지고 있었다면 당신은 두 포지션에서 매우 유사한 이익을 보았을 것입니다. 사실상, 당신은 두 개의 포지션이 아니라 하나의 포지션만 가지고 있는 것과 같습니다. (두 상품에 모두 매수였거나 매도였다면, 한 상품은 수익이 났을 것이고 다른 상품은 그에 상응하는 손실이 있었을 것입니다.)

일반적으로 오픈포지션에 대해 상관관계를 최소화하는 것이 바람직합니다. 그렇지 않으면 동일한 가격으로 두 번을 거래하거나 혹은 한쪽을 청산해야만하는 일이 발생할 수도 있습니다.

상관 트레이더는 상관 관계가 강하거나 약한 기호를 식별하고 상관 관계에서 새롭게 나타나는 차이를 거래하는 데 도움이 됩니다.

step 2

상관 트레이더 사용하기

2.1 가격 차트

상관 트레이더는 두 상품에 대한 최근의 가격표를 나란히 보여줍니다 (단순히 두 개의 연계 가격표를 표시하는 방법으로 사용가능):

2.2 상관관계(Correlation)

중간에 있는 막대를 사용하여 차트의 시간 간격을 변경할 수 있으며 다음과 같은 것을 보여줍니다:

선택한 기간 동안 두 기호 사이의 최근 상관 관계.
각 상품의 오픈포지션과 수익성

2.2.1 상관관계 측정(Correlation values)

게이지에는 0에서 ± 100 사이의 상관관계가 표시됩니다. 값이 양수인지 음수인지(예: +90 또는 -90)에 따라 거의 차이가 없으며, 각 기호의 길이가 길거나 짧은지에 따라 의미가 달라집니다.
예를 들어:

+90. 두 가지 상품이 모두 매수 혹은 매도라면, 두 포지션에서 특정한 이익이나 손실을 보는 경향이 있을 것입니다. 하나의 상품이 매수 다른 상품이 매도라면, 두 포지션으로부터 손익이 일치할 것입니다.
-90. 두 기호가 모두 매수 혹은 매도라면 손익이 일치하는 할 것입니다. 만약 한 포지션이 매수이고 다른 포지션이 매도라면, 두 포지션에서 동일한 이익이나 손실을 볼 것입니다.

2.2.2 상관관계 색깔

게이지의 색상은 상관 관계의 강도에 따라 달라집니다: